Supplementary (no030620)

Summary(no030620)の数字は3/4現在のものです。
3/5にまた数値が大きく変化したので補足として以下を掲げます。

落ち着けば数値は元に戻るように作られてます。
これまでのレポートでも掲げましたが、ここがチャンスとばかりに次々とレイズをして資金を使い切らないことです。

10C-1/25C+1 について補足します。

これは過去のレポートで一度説明したものです。
このタイプのハンドの数学的な原理は理解されていると思いますが、もう一度掲げます。

これはP＋と同じ原理で数値が減少すれば大きな利益を生みます。
通常のP+との違いは、10C−1/25C+1は投入資金が１セット当たりの投入資金が大きいことと時間のコストが少ないことです。

例えば、[03]が15.00の時に、
10C−1 @5.00/25C＋1 @0.50を実行した場合の同ハンドへの実質的な投下資本は
1,050ドル[=(25-15)*100)+50ドル(=0.50*100)です。
これが最大のリスクになります。（50ドルが時間のコストです。）

[03]の数値が30, 40,—とどんなに増加しても25で止まっているのと同じ効果を25C+1がもたらしています。

一方、[03]が減少すると減少した分だけ利益を生みます。
このような10C−1/25C+1の利点は10CにはOTVが含まれていないのでローテーションによって時間に払うコストがないことです。

単純なP+より10C-/25C+を好むのはそのためです。

*25C＋は数値の状況に合わせて30C、35C+と変えることができます。
同じように計算して最大の投下資本を求めます。

資金がある限りアウトフロー（出て行った資金）を取り戻すことができます。
当初の10C−1/P−1/25C＋1かP−を外したのはPの数値が低くなりそれ以上持っていても意味がないと判断したからです。同時に、10C−/C＋は数値が減少した時に利益を生見ます。

次に、指標として私がみているものを紹介します。
現在ではハンドに加えていませんが、VXXです。
それを指標として時々見ています。
数値が継続してどのような変化を見せているのか見るのに適しています。
VXXには限月がないからです。

今回のRSCによってほとんど１年前の水準まで戻りました。
かなり行き過ぎた変化だと思います。
VXXはマトリックスの[01]、[02]、[02^[01]によって数学的に作られた数値です。

このような状況で最も強いハンドは何か？
利用できる資金が十分にある状態で”新規に実行する”ならどのタイプのハンドも魅力的なのですが、最も強いハンドはC−/P−だろうと思います。
激しいRSCにおいてはfat(=OTV)が大きくなります。それは大きなインフローを得ることになります。

no030520のレポートで紹介した
C−C＋//P−P＋ (y軸型）
も十分に魅力的です。
C＋/P＋によって保護された状態で（＋ハンドによるコストがかかりますが。）C−P−の旨味を享受できます。

最後に、落ち着くまで待つというのも悪くありません。
嵐が過ぎて落ち着くのを待ってから新しいオペレーションを実行しても十分に間に合います。その場合、C＋を入れておくのを忘れないことです。