Rectangle
レクタングルはマトリックス1の6個の数値とマトリックス2の9個の価値の組合せです。
マトリックス2の価値をマトリックス1の観点から理解するにはフューミュラ1〜4が欠かせません。
同様に、レクタングルのそれぞれの価値について知るにはフューミュラ1〜4が役に立ちます。
フォーミュラ1〜4を既におぼえた方も時々見直してください。
それらを見て実践と絡めてレクタングルのそれぞれの価値を観察するたびに様々な発見があるはずです。
フォーミュラ1:
VXX=VIXY=VIIX=
<[VIXF(1)+VIXF(2)]/2>+<VIXF(2)^VIXF(1)>
フォーミュラ2:
VXZ=VIXM=VIIZ
=<[VIXF(4)+VIXF(5)+VIXF(6)]/3>+
<[VIXF(6)^VIXF(4)+VIXF(6)^VIXF(5)+VIXF(5)^VIXF(4)]/3>1
フォーミュラ3:
TVIX=UVXY=2*VXX
=2*{<[ VIXF(1)+VIXF(2)]/2+<VIXF(2)^VIXF(1)}>}
フォーミュラ4:
TVIZ=2*{<[(VIXF(4)+VIXF(5)+VIXF(6))/3>
+<[VIXF(6)^VIXF(4)+VIXF(6)^VIXF(5)+VIXF(5)^VIXF(4)]/3>}
次に、数字(価値)が表記されたレクタングルをご覧ください。
| VXX | VIXY | VIIX | TVIX | UVXY | VXZ | VIXM | VIIZ | TVIZ | |
| VIXF(6) | -1.51 | -3.85 | 8.22 | 11.53 | -3.11 | 9.00 | 14.26 | -7.09 | 2.84 |
| VIXF(5) | -1.11 | -3.45 | 8.62 | 11.93 | -2.71 | 9.40 | 14.66 | -6.69 | 3.24 |
| VIXF(4) | -0.21 | -2.55 | 9.52 | 12.83 | -1.81 | 10.30 | 15.56 | -5.79 | 4.14 |
| VIXF(3) | 0.39 | -1.95 | 10.12 | 13.43 | -1.21 | 10.90 | 16.16 | -5.19 | 4.74 |
| VIXF(2) | 1.64 | -0.70 | 11.37 | 14.68 | 0.04 | 12.15 | 17.41 | -3.94 | 5.99 |
| VIXF(1) | 2.69 | 0.35 | 12.42 | 15.73 | 1.09 | 13.20 | 18.46 | -2.89 | 7.04 |
さらに、レクタングルとマトリックス1及びマトリックス2を関連づけてじっくり観察してください。
| VIXF(1) | VIXF(2) | VIXF(3) | VIXF(4) | VIXF(5) | VIXF(6) | ||
| MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | ||
| VIXF(6) | OCT | 15.60 | |||||
| VIXF(5) | SEP | 15.20 | 0.40 | ||||
| VIXF(4) | AUG | 14.30 | 0.90 | 1.30 | |||
| VIXF(3) | JUL | 13.70 | 0.60 | 1.50 | 1.90 | ||
| VIXF(2) | JUN | 12.45 | 1.25 | 1.85 | 2.75 | 3.15 | |
| VIXF(1) | MAY | 11.40 | 1.05 | 2.30 | 2.90 | 3.80 | 4.20 |
| VXX | VIXY | VIIX | TVIX | UVXY | VXZ | VIXM | VIIZ | TVIZ | |
| TVIZ | 18.44 | ||||||||
| VIIZ | 8.51 | 9.93 | |||||||
| VIXM | 29.86 | -21.35 | -11.42 | ||||||
| VXZ | 24.60 | 5.26 | -16.09 | -6.16 | |||||
| UVXY | 12.49 | 12.11 | 17.37 | -3.98 | 5.95 | ||||
| TVIX | 27.13 | -14.64 | -2.53 | 2.73 | -18.62 | -8.69 | |||
| VIIX | 23.82 | 3.31 | -11.33 | 0.78 | 6.04 | -15.31 | -5.38 | ||
| VIXY | 11.75 | 12.07 | 15.38 | 0.74 | 12.85 | 18.11 | -3.24 | 6.69 | |
| VXX | 14.09 | -2.34 | 9.73 | 13.04 | -1.60 | 10.51 | 15.77 | -5.58 | 4.35 |
例えば、
VXX^VIXF(6)→ VXX^VIXF(5)→ VXX^VIXF(4)→ VXX^VIXF(3)→ VXX^VIXF(2)→ VXX^VIXF(1)
というように一番左側の列を上の段から下段に向かって観察すると価値が大きくなっていることに気づくと思います。それはマトリックス1の構造の影響を受けているからです。
そこでちょっとした問題を提起したいと思います。
VXX^VIXF(1)の価値を対象にしたオペレーションを実行する場合、
VXX-100/VIXO(1)10C+1がいいのか、VXX+100/VIX0(1)10-1がいいのか。
あるいは、
VIXZ^VIXF(6)の価値を対象にしたオペレーションを実行する場合、
VXZ-60/VIXO(6)10C+1がいいのか、VXZ+60/VIX0(6)10-1がいいのか。
(*キャッシュフローを同額にするために、VXXについては100ユニット[±100]、VXZについては50ユニット[±60]としました。)
今度はマトリックス1、マトリックス2及びレクタングルを書き込んだ(貼り付けた)カードまたはノートをご覧ください。
VXX^VIXF(1)のオペレーションを考えているならカードに記しをつけてペンで線をひいてVIXF(1)とVXXを結びつけます。また、VXX^VIXF(6)のオペレーションを考えているならカードに記しをつけてペンで線をひいてVIXF(6)とVXZを結びつけます。
上の問題については<ANALYSES of MATRICES/RECTANGLE and OPERATIONS>において解説します。
以下は5・8現在のマトリックス1、マトリックス2及びレクタングルです。
| VIXF(1) | VIXF(2) | VIXF(3) | VIXF(4) | VIXF(5) | VIXF(6) | ||
| MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | ||
| VIXF(6) | OCT | 15.60 | |||||
| VIXF(5) | SEP | 15.20 | 0.40 | ||||
| VIXF(4) | AUG | 14.30 | 0.90 | 1.30 | |||
| VIXF(3) | JUL | 13.70 | 0.60 | 1.50 | 1.90 | ||
| VIXF(2) | JUN | 12.45 | 1.25 | 1.85 | 2.75 | 3.15 | |
| VIXF(1) | MAY | 11.40 | 1.05 | 2.30 | 2.90 | 3.80 | 4.20 |
| VXX | VIXY | VIIX | TVIX | UVXY | VXZ | VIXM | VIIZ | TVIZ | |
| TVIZ | 18.44 | ||||||||
| VIIZ | 8.51 | 9.93 | |||||||
| VIXM | 29.86 | -21.35 | -11.42 | ||||||
| VXZ | 24.60 | 5.26 | -16.09 | -6.16 | |||||
| UVXY | 12.49 | 12.11 | 17.37 | -3.98 | 5.95 | ||||
| TVIX | 27.13 | -14.64 | -2.53 | 2.73 | -18.62 | -8.69 | |||
| VIIX | 23.82 | 3.31 | -11.33 | 0.78 | 6.04 | -15.31 | -5.38 | ||
| VIXY | 11.75 | 12.07 | 15.38 | 0.74 | 12.85 | 18.11 | -3.24 | 6.69 | |
| VXX | 14.09 | -2.34 | 9.73 | 13.04 | -1.60 | 10.51 | 15.77 | -5.58 | 4.35 |
| VXX | VIXY | VIIX | TVIX | UVXY | VXZ | VIXM | VIIZ | TVIZ | |
| VIXF(6) | -1.51 | -3.85 | 8.22 | 11.53 | -3.11 | 9.00 | 14.26 | -7.09 | 2.84 |
| VIXF(5) | -1.11 | -3.45 | 8.62 | 11.93 | -2.71 | 9.40 | 14.66 | -6.69 | 3.24 |
| VIXF(4) | -0.21 | -2.55 | 9.52 | 12.83 | -1.81 | 10.30 | 15.56 | -5.79 | 4.14 |
| VIXF(3) | 0.39 | -1.95 | 10.12 | 13.43 | -1.21 | 10.90 | 16.16 | -5.19 | 4.74 |
| VIXF(2) | 1.64 | -0.70 | 11.37 | 14.68 | 0.04 | 12.15 | 17.41 | -3.94 | 5.99 |
| VIXF(1) | 2.69 | 0.35 | 12.42 | 15.73 | 1.09 | 13.20 | 18.46 | -2.89 | 7.04 |
