VIXF(1) and VIXF(6)^VIXF(1) as an indicator

ナンバーオペレーションで扱う数値は元々米国株価指数の変動率に手を加えて作った“数”です。しかし、ナンバーオペレーションの数値や価値は米国株式マーケットとは異なる別の世界を形成しています。したがって、株式マーケットや経済社会で起きていることに目配りしたり耳を傾けたりする必要は一切ありません。実際のところ、ここ数日のVIXF(1)[=VIXF(APR)]の変化は米国の平均株価変動とは全く関連性が見られません。

ナンバーオペレーションでは数値と価値の変化だけに集中してください。

VIXF(1)〜VIF(6)の６個の数値の中でマトリックス１全体の構造に最も大きな影響力を持つのはVIXF(1)です。ここ数日間のマトリックス１の構造的変化においてVIXF(1)だけ突出しているように見えます。しかし、それは反対方向に変化する時も同じなのです。すなわち、VIXF(1)が減少する時、VIXF(1)だけ突出して大幅に減少します。それがVIXF(2)^VIXF(1)の価値を増加させます。今回はその逆のことが起きたと思えば、現在の状況を受け入れることができます。

昨年１0月からVIXF(1)がどの水準で期日を迎えたかを振り返ってみましょう。当クラブがナンバーオペレーションに完全にカジを切ったのが昨年１０月だったので、１０月から見てみることにします。
VIXF(OCT)は15.70、VIXF(NOV)は13.20、VIXF(DEC)は11.60、VIXF(JAN)は12.20、VIXF(FEB)は11.10、VIXF(MAR)は12.15で期日（満期）を迎えました。

昨年１０月〜今年３月までの６か月間は数値や価値の基本構造を知っていれば、マトリックス１を対象にしたオペレーションにせよ、マトリックス２を対象にしたオペレーションにせよ、労せずに儲けることができた時期だったと言えます。

VIXF(1)は一定の水準の間を長期にわたって往復しています。VIXF(1)の期日が到来する毎に11〜１２ポイントで終わるのがしばらく繰り返されればたまには数値が上に跳ねても不思議ではありません。それが現在VIXF(APR)に起きていることだと思えば受け入れることができます。

VIXF(1)が落ち着けばまた「昨年１０月〜今年３月までの６か月間」に見られた展開に戻るでしょう。

下図は昨年１０月から今年４・１１までのVIXF(1)の変化の推移を示したものです。

VIXF(1)の数値が増加したときにどの水準まで行くか・・・私が目安にしているのはVIXF(6)との関係です。VIXF(6)と同じ水準、すなわち、VIXF(6)^VIXF(1)がゼロ近辺になる水準を一つの目安として考えています。もちろん、オーバーシュートすることもありえますが、そうなっても必ず修正されます。私はVIXF(6)^VIXF(1)をマトリックス１の数値・価値条件を示す“指標”のように扱っています。

下表は４・１１現在のマトリックス１です。

マトリックス１の数値・価値条件（構造）の変化はマトリックス２の価値に影響します。
VXX/VIXY/VIIX/TVIX/UVXYはVIXF(1)[=VIXF(APR)]の影響を受けてそれぞれ価値が増加しました。それは修正されます。次にVIXF(1)に移行するVIXF(MAY)がVIXF(APR)とともに数値が飛ばなければそれらのマトリックス２の価値は利用甲斐があります。

以下は４・１１現在のマトリックス２とレクタングルです。